WEKO3
アイテム
I(1) とI(2) が混在する共和分時系列の多変量Beveridge Nelson 分解
https://doi.org/10.14990/00003482
https://doi.org/10.14990/00003482534c0f98-6ec9-4c37-822b-37c47139e54f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
K03285.pdf (381.2 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2020-03-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | I(1) とI(2) が混在する共和分時系列の多変量Beveridge Nelson 分解 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Multivariate Beveridge-Nelson Decomposition of I(1) and I(2) Series with Cointegration | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | トレンド | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | ギャップ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 自然率 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 単位根 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14990/00003482 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
村澤, 康友
× 村澤, 康友 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 多変量Beveridge Nelson (B N) 分解は，複数のI(1) 時系列を同時に確率的トレンドとギャップに分解する手法である。しかし実質GDP を含むマクロ経済時系列に多変量B N 分解を単純に適用すると，米国以外のデータでは，しばしば発散する不自然なGDP ギャップが得られる。他方で近年のマクロ経済学の標準的な理論における動学的IS 曲線では，実質GDP 成長率と実質利子率の和分次数は等しいとされる。したがって実質利子率がI(1) なら実質GDP 成長率もI(1) なので，実質GDP の対数値はI(2) となり，さらに実質GDP 成長率と実質利子率は共和分時系列となる。本論文はI(1) とI(2) が混在する共和分時系列に多変量B N 分解を拡張する。応用例として日本のインフレ率・実質利子率・失業率・実質GDP の確率的トレンドとギャップを同時に推定する。確率的トレンドは自然率とも解釈できる。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本研究はJSPS科研費JP16K03605の助成を受けたものです。 | |||||
| 書誌情報 |
甲南経済学論集 en : Konan economic papers 巻 60, 号 3・4, p. 1-14, 発行日 2020-03-20 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 甲南大学経済学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04524187 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00084529 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
