@article{oai:konan-u.repo.nii.ac.jp:00003510,
 author = {村澤, 康友 and MURASAWA, Yasutomo},
 issue = {3・4},
 journal = {甲南経済学論集, Konan economic papers},
 month = {Mar},
 note = {application/pdf, 多変量Beveridge Nelson (B N) 分解は，複数のI(1) 時系列を同時に確率的トレンドとギャップに分解する手法である。しかし実質GDP を含むマクロ経済時系列に多変量B N 分解を単純に適用すると，米国以外のデータでは，しばしば発散する不自然なGDP ギャップが得られる。他方で近年のマクロ経済学の標準的な理論における動学的IS 曲線では，実質GDP 成長率と実質利子率の和分次数は等しいとされる。したがって実質利子率がI(1) なら実質GDP 成長率もI(1) なので，実質GDP の対数値はI(2) となり，さらに実質GDP 成長率と実質利子率は共和分時系列となる。本論文はI(1) とI(2) が混在する共和分時系列に多変量B N 分解を拡張する。応用例として日本のインフレ率・実質利子率・失業率・実質GDP の確率的トレンドとギャップを同時に推定する。確率的トレンドは自然率とも解釈できる。, 本研究はJSPS科研費JP16K03605の助成を受けたものです。},
 pages = {1--14},
 title = {I(1) とI(2) が混在する共和分時系列の多変量Beveridge Nelson 分解},
 volume = {60},
 year = {2020},
 yomi = {ムラサワ, ヤストモ}
}