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日経平均スポット・ ボラティリティ日次経路の関数 ARCHモデルによる予測
https://doi.org/10.14990/00003269
https://doi.org/10.14990/000032699d76fb00-e40c-4b87-ac8c-5273eb922f12
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
K03089 (277.7 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-04-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日経平均スポット・ ボラティリティ日次経路の関数 ARCHモデルによる予測 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Forecasting Daily Spot Volatility Paths of the Nikkei 225 Spot Volatility via the Functional ARCH Model | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | スポット・ボラティリティ経路 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 日中季節性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 関数データ解析 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | C22 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | C58 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | G17 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14990/00003269 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
石田, 功
× 石田, 功 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は, 日経平均株価の日中スポット・ボラティリティ経路の予測における関数ARCH モデルの有用性を検証するものである。実証分析の結果は,少なくとも, 用いたイン・サンプルおよびアウト・オブ・サンプルの標本期間において, 関数ARCH(1) モデルのうち共分散作用素の少数の固有値・固有関数を用いるバージョンによる予測が, HAR モデルによる実現分散時系列の日次ボラティリティ予測値を日中季節性で調整し得られるベーシックな経路予測を, RMSE 基準でアウトパフォームするというものであった。 | |||||
| 書誌情報 |
甲南経済学論集 en : Konan economic papers 巻 59, 号 3・4, p. 69-78, 発行日 2019-03-30 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 甲南大学経済学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04524187 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00084529 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
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Cite as
ISHIDA, Isao, 2019, Forecasting Daily Spot Volatility Paths of the Nikkei 225 Spot Volatility via the Functional ARCH Model: 甲南大学経済学会, 69–78 p.
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