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アイテム
実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定
https://doi.org/10.14990/00001745
https://doi.org/10.14990/00001745be37c31b-25f9-4d1e-890b-9528632f1d32
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
K01654 (215.5 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-05-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Estimation of a Continuous-Time Stochastic Volatility Model for the Nikkei 225 Index via GMM-RM | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 確率ボラティリティ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 実現測度 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 高頻度データ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | GMM推定 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 日経平均株価 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | C22 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | C58 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | G17 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14990/00001745 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
石田, 功
× 石田, 功 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は, 実現測度モーメント・ベースのGMM 推定により日経平均株価が従う確率仮定のモデルを推定した結果について報告するものである｡具体的には, ボラティリティ変動モデルとしてHeston モデルを用い, その３つのパラメータと株価ショックとボラティリティ・ショックの負の相関を捉えるレバレッジ・パラメータの推定を行った｡結果として, ミーン・リバーティングなボラティリティ変動モデルが得られ, レバレッジ・パラメータも事前の予想通り負の値となったが, 特定化検定はHeston モデルを棄却するものであった｡ | |||||
| 書誌情報 |
甲南経済学論集 en : Konan economic papers 巻 56, 号 3・4, p. 79-86, 発行日 2016-03-30 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 甲南大学経済学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04524187 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00084529 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
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Cite as
ISHIDA, Isao, 2016, Estimation of a Continuous-Time Stochastic Volatility Model for the Nikkei 225 Index via GMM-RM: 甲南大学経済学会, 79–86 p.
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