WEKO3
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I(1) とI(2) が混在する共和分時系列の多変量Beveridge Nelson 分解
https://doi.org/10.14990/00003482
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
K03285.pdf (381.2 kB)
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|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2020-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | I(1) とI(2) が混在する共和分時系列の多変量Beveridge Nelson 分解 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Multivariate Beveridge-Nelson Decomposition of I(1) and I(2) Series with Cointegration | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | トレンド | |||||
キーワード | ||||||
主題 | ギャップ | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 自然率 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 単位根 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14990/00003482 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
村澤, 康友
× 村澤, 康友 |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 多変量Beveridge Nelson (B N) 分解は,複数のI(1) 時系列を同時に確率的トレンドとギャップに分解する手法である。しかし実質GDP を含むマクロ経済時系列に多変量B N 分解を単純に適用すると,米国以外のデータでは,しばしば発散する不自然なGDP ギャップが得られる。他方で近年のマクロ経済学の標準的な理論における動学的IS 曲線では,実質GDP 成長率と実質利子率の和分次数は等しいとされる。したがって実質利子率がI(1) なら実質GDP 成長率もI(1) なので,実質GDP の対数値はI(2) となり,さらに実質GDP 成長率と実質利子率は共和分時系列となる。本論文はI(1) とI(2) が混在する共和分時系列に多変量B N 分解を拡張する。応用例として日本のインフレ率・実質利子率・失業率・実質GDP の確率的トレンドとギャップを同時に推定する。確率的トレンドは自然率とも解釈できる。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究はJSPS科研費JP16K03605の助成を受けたものです。 | |||||
書誌情報 |
甲南経済学論集 en : Konan economic papers 巻 60, 号 3・4, p. 1-14, 発行日 2020-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 甲南大学経済学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04524187 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00084529 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |